Calculadora da taxa de câmbio forex

calculadora da taxa de câmbio Forex
O índice USD ponderado pelo comércio estreito (DXY) caiu para um mínimo de três meses de 92,42. Este é o ponto culminante de um declínio de cerca de 1% esta semana, e uma queda de 8,5% no acumulado do ano, com o ranking do dólar como a fraqueza das principais moedas que rastreamos. . Leia mais & # X25B6;
Edição européia.
O dólar manteve um viés suave até agora no último dia de negociação em 2017. O EUR-USD manteve-se dinâmico depois de registrar um máximo de um mês em 1.1959 ontem, enquanto o USD-JPY obteve uma baixa de sete sessões de 112.63. O dólar também foi registrado novamente. Leia mais & # X25B6;
Edição asiática.
O dólar foi amplamente mais fraco no comércio de N. Y. na quinta-feira, com o fluxo de fim de ano pesando. Dito isto, os intervalos de negociação eram estreitos e os volumes eram leves. Um déficit comercial mais amplo do que o esperado do comércio de bens, maior que o previsão de cheques sem emprego e a. Leia mais & # X25B6;
Taxas de câmbio em XE ao vivo.
Você sabia?
XE Currency Tools.
Perfis de moeda popular.
Obter uma conta XE.
Acesse serviços XE premium como Alertas de Taxa. Saiba mais ▶

Calculadora de taxas de adiantamento.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site, com base na sua interação com os anúncios ou anunciantes.

Como faço para calcular uma taxa direta no Excel?
Você precisa ter a informação da curva de rendimento de cupão zero para calcular as taxas de adiantamento, mesmo no Microsoft Excel. Uma vez que as taxas pontuais ao longo dessa curva são conhecidas (ou podem ser calculadas), calcular o valor dos investimentos subjacentes após o interesse ter sido acumulado e deixar em uma célula. Em seguida, vincule esse valor em uma fórmula de taxa de forward secundária. Isso produz a taxa a termo entre dois períodos de investimento.
Calcule o Valor do Investimento Subjacente.
Suponha que você esteja olhando um investimento de US $ 100 de dois anos com uma taxa de juros anual de 7%. A taxa de juros de um ano é de apenas 4%. Em cada caso, é fácil calcular o valor final no Excel.
O valor final de um ano para o investimento deve ser igual a 100 x 1,04. Isso pode ser escrito de outra forma como "= (100 x 1.04)" no Excel. Deve produzir $ 104.
O valor final de dois anos envolve três multiplicações: o investimento inicial, taxa de juros para o primeiro ano e taxa de juros para o segundo ano. Assim, a fórmula Excel pode ser mostrada como "= (100 x 1.07 x 1.07)". O valor final deve ser de US $ 114,49.
Fórmula de taxa de adiantamento.
A taxa a prazo é a taxa de juros que um investidor teria que ser garantido entre o primeiro vencimento do investimento e o segundo vencimento para ser indiferente (pelo menos em termos de retornos) entre escolher o menor ou mais tempo.
Em outras palavras, você precisa de uma fórmula que produza uma taxa que faça que dois vencimentos consecutivos de um ano ofereçam o mesmo retorno que o vencimento de dois anos. Você sabe que o primeiro valor de vencimento de um ano é de US $ 104 e o de dois anos é de US $ 114,49.
Para fazer isso, use a fórmula = (114.49 / 104) -1. Isso deve chegar a 0.10086, mas você pode formatar a célula para representar a resposta como uma porcentagem. Em seguida, deve mostrar 10,09%. Esta informação pode ajudá-lo a determinar seu próprio horizonte de investimento ou a atuar como um indicador econômico.

Como faço para calcular uma taxa direta no Excel?
Você precisa ter a informação da curva de rendimento de cupão zero para calcular as taxas de adiantamento, mesmo no Microsoft Excel. Uma vez que as taxas pontuais ao longo dessa curva são conhecidas (ou podem ser calculadas), calcular o valor dos investimentos subjacentes após o interesse ter sido acumulado e deixar em uma célula. Em seguida, vincule esse valor em uma fórmula de taxa de forward secundária. Isso produz a taxa a termo entre dois períodos de investimento.
Calcule o Valor do Investimento Subjacente.
Suponha que você esteja olhando um investimento de US $ 100 de dois anos com uma taxa de juros anual de 7%. A taxa de juros de um ano é de apenas 4%. Em cada caso, é fácil calcular o valor final no Excel.
O valor final de um ano para o investimento deve ser igual a 100 x 1,04. Isso pode ser escrito de outra forma como "= (100 x 1.04)" no Excel. Deve produzir $ 104.
O valor final de dois anos envolve três multiplicações: o investimento inicial, taxa de juros para o primeiro ano e taxa de juros para o segundo ano. Assim, a fórmula Excel pode ser mostrada como "= (100 x 1.07 x 1.07)". O valor final deve ser de US $ 114,49.
Fórmula de taxa de adiantamento.
A taxa a prazo é a taxa de juros que um investidor teria que ser garantido entre o primeiro vencimento do investimento e o segundo vencimento para ser indiferente (pelo menos em termos de retornos) entre escolher o menor ou mais tempo.
Em outras palavras, você precisa de uma fórmula que produza uma taxa que faça que dois vencimentos consecutivos de um ano ofereçam o mesmo retorno que o vencimento de dois anos. Você sabe que o primeiro valor de vencimento de um ano é de US $ 104 e o de dois anos é de US $ 114,49.
Para fazer isso, use a fórmula = (114.49 / 104) -1. Isso deve chegar a 0.10086, mas você pode formatar a célula para representar a resposta como uma porcentagem. Em seguida, deve mostrar 10,09%. Esta informação pode ajudá-lo a determinar seu próprio horizonte de investimento ou a atuar como um indicador econômico.

Como faço para converter uma taxa local em uma taxa direta?
Pense no relacionamento entre as taxas spot e forward do mesmo modo que a relação entre o valor presente descontado e o valor futuro. Uma taxa de juros a prazo atua como uma taxa de desconto para um pagamento único de uma data futura (digamos, cinco anos a partir de agora) e descontos para uma data futura mais próxima (três anos a partir de agora).
Teoricamente, a taxa de adiantamento deve ser igual à taxa à vista, acrescida de quaisquer ganhos da garantia, além de quaisquer encargos financeiros. Você pode ver este princípio em contratos a prazo de equivalência patrimonial, onde as diferenças entre preços a prazo e à vista são baseadas em dividendos pagáveis ​​menos juros a pagar durante o período.
Compreendendo as taxas spot e Forward.
Para entender as diferenças e a relação entre as taxas do local e as taxas de juros, ajuda a pensar nas taxas de juros como os preços das transações financeiras. Considere uma caução de US $ 1000 com um cupom anual de US $ 50. O emissor paga essencialmente 5% (US $ 50) para emprestar US $ 1000.
Uma taxa de juros "spot" informa o preço do contrato financeiro na data do local, que normalmente é dentro de dois dias após uma negociação. Um instrumento financeiro com uma taxa spot de 2,5% é o preço de mercado acordado da transação com base na ação atual do comprador e do vendedor.
As taxas a prazo são preços teorizados de transações financeiras que podem ocorrer em algum momento no futuro. A taxa local responde à pergunta: "Quanto custaria executar uma transação financeira hoje?" A taxa de adiantamento responde a pergunta: "Quanto custaria executar uma transação financeira na data futura X?"
Note-se que tanto as taxas spot quanto as taxas a prazo são acordadas no presente. É o momento da execução que é diferente. Uma taxa spot é usada se o comércio acordado ocorrer hoje ou amanhã. Uma taxa direta é usada se o comércio acordado não estiver configurado para ocorrer até mais tarde no futuro.
Suponha que duas partes concordem em usar uma taxa de juros de 5% para que uma operação ocorra seis meses a partir de hoje. Esta é a taxa de adiantamento. Mesmo que as taxas de mercado se revelem 8% em seis meses, a taxa de 5% acordada no contrato a termo é utilizada.
Conversão de Spot para Forward Rate.
Por simplicidade, considere como calcular as taxas a prazo para títulos de cupom zero. Uma fórmula básica para calcular as taxas de juros parece assim:
Forward = [(taxa de 1 + spot para o ano x) x / (1 + taxa local para o ano y) y] - 1.
Na fórmula, "x" é a data futura final (digamos, 5 anos), e "y" é a data futura mais próxima (3 anos), com base na curva de taxa spot.
Suponha que uma hipotetica dívida de dois anos ceda 10%, enquanto uma obrigação de um ano cede 8%. O retorno produzido a partir da bonificação de dois anos é o mesmo que se um investidor receba 8% para o vínculo de um ano e, em seguida, usa um rollover para transferi-lo para outro vínculo de um ano em 12,04%.
[(1.10) 2 / (1.08) 1] - 1 = 12,04%. Este hipotético 12,04% é a taxa de juros do investimento.
Para ver o relacionamento novamente, suponha que a taxa de pontuação de uma obrigação de três anos e quatro anos seja de 7% e 6%, respectivamente. Uma taxa a prazo entre os anos três e quatro - a taxa equivalente exigida se a bonificação de três anos for transferida para uma obrigação de um ano após a maturação - seria de 3,06%.
Veja a diferença entre ambas as taxas neste artigo Taxas de adiantamento versus taxas locais.