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Hedging com opções.
2.1 Demonstrações Financeiras 2.2 Impostos 2.3 Provisão e Depreciação de Custo de Capital 2.4 Fluxo de Caixa e Relações entre Demonstrações Financeiras.
4.1 Valor Presente Líquido E Taxa Interna de Retorno 4.2 Decisões de Investimento de Capital 4.3 Análise e Avaliação de Projetos 4.4 História do Mercado de Capitais 4.5 Retorno, Risco e A Linha de Mercado de Segurança.
Você pode pensar em especulações como apostas no movimento de uma segurança. A vantagem das opções é que você não se limita a fazer lucro apenas quando o mercado aumenta. Devido à versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou mesmo de lado.
A outra função das opções é a cobertura. Pense nisso como uma apólice de seguro; Assim como você assegura sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para garantir seus investimentos contra uma recessão. Os críticos de opções dizem que, se você estiver tão inseguro com sua escolha de ações que precisa de um hedge, não deve fazer o investimento. Por outro lado, não há dúvida de que estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições. Mesmo o investidor individual pode se beneficiar. Imagine que você queria aproveitar as ações de tecnologia e sua vantagem, mas você também queria limitar as perdas. Ao usar as opções, você poderá restringir sua desvantagem enquanto desfruta da vantagem total de uma maneira econômica.
Investimentos e Estratégias Alternativas.
Parte II. Estratégias alternativas.
ESTRATÉGIAS DE COBERTURA SEMI-ESTÁTICAS PARA OPÇÕES EXÓTICAS.
Neste capítulo, damos uma pesquisa de resultados para estratégias de cobertura semi-estáticas para opções exóticas sob diferentes pressupostos de modelos e também em um modelo independente de estrutura. As estratégias de cobertura semi-estáticas consistem em reequilibrar o portfólio subjacente somente em determinados pontos de tempo pré-especificados durante a vida do derivado coberto, em oposição à cobertura dinâmica clássica, onde os ajustes devem ser feitos de forma contínua no tempo. Em muitas situações de mercado (e, em particular, em tempos de liquidez limitada), esta abordagem alternativa ao problema de cobertura é bastante útil e se tornou um tema de pesquisa cada vez mais popular nos últimos anos. Resumimos os resultados nas opções de barreira, bem como no caminho forte - Opções dependentes, como opções asiáticas ou de lookback. Finalmente, mostra-se como as estratégias de cobertura semi-estáticas perfeitas para opções discretamente observadas podem ser desenvolvidas em modelos de tipo Markov bastante gerais.
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Estratégias de cobertura e carteiras de variação mínima para opções européias e exóticas em um mercado Lévy.
30 páginas postadas: 27 de setembro de 2018.
Wing Yan Yip.
Colégio Imperial de Londres.
David Stephens.
Sofia C. Olhede.
University College London.
Data escrita: 1 de novembro de 2008.
Este artigo apresenta estratégias de hedge para opções européias e exóticas em um mercado Lévy. Ao aplicar o teorema de Taylor, as carteiras de hedge dinâmico são construídas sob diferentes pressupostos do mercado, como a existência de ativos de salto de potência ou swaps de momentos. No caso de opções europeias ou cestas de opções europeias, o hedging estático é implementado. É mostrado que uma cobertura perfeita pode ser alcançada. As estratégias de cobertura de Delta e gama são estendidas a hedging de maior momento, investindo em outros derivativos negociados, dependendo do mesmo ativo subjacente. Este desenvolvimento é de importância prática, pois outros derivados podem estar disponíveis. Os swaps de momentos ou os ativos de salto de potência não são geralmente negociados liquidamente. É mostrado como as carteiras de variação mínima podem ser usadas para proteger os termos de ordem superior em uma expansão de Taylor da função de preços, investindo apenas em uma conta bancária livre de risco, o ativo subjacente e potenciais trocas de variância. Os algoritmos numéricos e o desempenho das estratégias de cobertura são apresentados, mostrando a utilidade prática dos resultados derivados.
Wing Yan Yip (Autor do Contato)
Imperial College London (email)
South Kensington Campus.
Londres, Grande Londres SW7 2AZ.
David Stephens.
Universidade de McGill.
1001 Sherbrooke St. W.
Montreal, Quebec H3A 1G5.
Sofia Olhede.
University College London (email)
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Estratégias de cobertura e carteiras de variação mínima para opções européias e exóticas em um mercado Lévy.
Este é um artigo de publicação Wiley-Blackwell. Wiley-Blackwell Publishing cobra US $ 38,00.
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30 páginas postadas: 27 de setembro de 2018.
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Data escrita: 1 de novembro de 2008.
Este artigo apresenta estratégias de hedge para opções européias e exóticas em um mercado Lévy. Ao aplicar o teorema de Taylor, as carteiras de hedge dinâmico são construídas sob diferentes pressupostos do mercado, como a existência de ativos de salto de potência ou swaps de momentos. No caso de opções europeias ou cestas de opções europeias, o hedging estático é implementado. É mostrado que uma cobertura perfeita pode ser alcançada. As estratégias de cobertura de Delta e gama são estendidas a hedging de maior momento, investindo em outros derivativos negociados, dependendo do mesmo ativo subjacente. Este desenvolvimento é de importância prática, pois outros derivados podem estar disponíveis. Os swaps de momentos ou os ativos de salto de potência não são geralmente negociados liquidamente. É mostrado como as carteiras de variação mínima podem ser usadas para proteger os termos de ordem superior em uma expansão de Taylor da função de preços, investindo apenas em uma conta bancária livre de risco, o ativo subjacente e potenciais trocas de variância. Os algoritmos numéricos e o desempenho das estratégias de cobertura são apresentados, mostrando a utilidade prática dos resultados derivados.
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